Oktaviani, Andita Ashari (2021) Penerapan model dinamis Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk memprediksi harga saham pada masa pandemi Covid-19. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (46kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (266kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (90kB) | Preview |
|
![[img]](https://etheses.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
10_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB) | Request a copy |
Abstract
Investasi adalah suatu cara yang bisa digunakan bagi masyarakat umum untuk mencukupi keperluan mereka di masa depan. Saham yaitu suatu instrumen investasi yang sangat menarik dan diminati oleh para investor (penanam modal). Saham tidak terlepas dari harga saham yang berfluktuasi dengan cepat setiap harinya seiring dengan bertambahnya waktu. Beberapa faktor makroekonomi yang mungkin mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga saham diantaranya yaitu inflasi, nilai tukar, dan kasus positif Covid-19. Beberapa faktor makroekonomi tersebut bisa berpengaruh terhadap harga saham saat ini serta harga saham pada waktu sebelumnya. Untuk dapat menentukan pengaruh laju inflasi, nilai tukar, dan kasus positif Covid-19 terhadap harga saham ISSI yaitu dengan memperhitungkan variabel waktu dalam penelitian. Analisis yang memperhitungkan variabel waktu merupakan model dinamis Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Selain estimasi secara langsung, model ARDL dapat didekati oleh beberapa pendekatan diantaranya yaitu menggunakan Metode Koyck dan Metode Almon. Penelitian ini mempunyai tujuan agar bisa melakukan peramalan terkait harga saham ISSI beberapa periode di masa yang akan datang. Setelah dilakukan beberapa uji pada model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan bantun Software E-Views 10 serta pendekatan model ARDL dengan Metode Koyck dan Almon, kemudian ditentukan nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) untuk masing-masing model. Hasil dari penelitian ini didapatkan model terbaik untuk memprediksi harga saham ISSI yaitu menggunakan model ARDL tanpa pendekatan. Berdasarkan analisis tersebut didapatkan nilai MAPE dalam kriteria baik dan cocok untuk digunakan dalam model peramalan terkait harga saham ISSI pada masa pandemi Covid-19 di negara Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ekonometrika; saham; Autoregressive Distributed Lag (ARDL); metode koyck; metode almon; Mean Absolute Persentage Error (MAPE; |
| Subjects: | Mathematics > Research Methods of Mathematics Applied mathematics > Statistical Mathematics Applied mathematics > Descriptive Statistical Mathematics Applied mathematics > Special Topics of Applied Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
| Depositing User: | Andita Ashari Oktaviani |
| Date Deposited: | 09 Dec 2021 06:02 |
| Last Modified: | 09 Dec 2021 06:02 |
| URI: | https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/46763 |
Actions (login required)
 |
View Item |
