Analisis abnormal return saham dan volume perdagangan saham pada fenomena January Effect : Studi pada kelompok saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

Aenun, Nadia Asri (2020) Analisis abnormal return saham dan volume perdagangan saham pada fenomena January Effect : Studi pada kelompok saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy

Abstract

January Effect ialah situasi yang terjadi dipasar modal yang mana dibulan Januari cenderung rata-rata return pengembalian bulanannya lebih tinggi dibanding dengan bulan lainnya. Dengan adanya peristiwa tersebut biasanya mempengaruhi harga saham dan volume perdagangan saham sehingga investor mendapatkan abnormal return. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah January Effect pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2015-2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dan dari metode tersebut terdapat 27 perusahaan yang masuk ke dalam kriteria. Penelitian ini menggunakan metode event study, dimana dalam penelitian ini event window tersebut terdiri dari 20 hari sebelum January Effect dan 20 hari sesudah January Effect. Untuk mejawab hipotesis penelitian, maka digunakan Statistik Deskriptif, Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov, Uji Paired Sample T Test serta Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukan bahwa abnormal return saham pada tahun 2015-2019 tidak terdapat perbedaan yang tidak signifikan dilihat dari nilai thitung 0.657 < nilai ttabel 1.70562. Volume perdagangan saham pada tahun 2015-2019 tidak terdapat perbedaan yang tidak signifikan dilihat dari nilai thitung 0.577 > ttabel 1.70562. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukan bahwa pada periode 2015-2019 baik abnormal return saham maupun volume perdagangan saham tidak terdapat perbedaan yang tidak signifikan serta terjadi penurunan abnormal return dan volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah January Effect.

Actions (login required)

View Item